내년부터 금융그룹 전이위험 평가...하반기엔 위험관리실태평가 실시

▲최종구 금융위원장 (사진=허재영 기자)

[에너지경제신문=허재영 기자] 내년부터 금융그룹의 동반 부실을 막기 위해 전이위험에 대한 평가가 이뤄진다. 올 하반기부터는 사전점검의 개념으로 금융그룹의 위험관리 실태평가를 시행해 일정 수준에 미치지 못하는 금융그룹에는 금융당국이 경영개선계획 제출을 권고한다.

금융위원회와 금융감독원은 11일 서울정부청사에서 ‘금융그룹 CEO-전문가 간담회’를 개최하고 모범규준 1년 시범적용 성과를 평가하면서 이같은 내용을 담은 금융그룹감독제도 추진계획을 발표했다.

금융그룹 통합감독은 그룹 내 금융사들이 동반 부실해지는 위험을 막고 건전성을 관리하기 위해 그룹 전체 자본 적정성과 위험관리 실태를 평가하는 것이 골자다. 금융당국은 지난해 1월 금융그룹 리스크관리 제도 도입방안을 발표하고, 같은해 7월부터 모범규준을 제정해 시범 적용해왔다.

통합감독 대상 지정요건은 여수신·금융투자·보험 중 2개 이상의 업을 영위하는 자산 5조원 이상의 기업집단으로, 금융지주나 국책은행 그룹, 구조조정진행 그룹 등은 제외한다. 삼성과 한화, 미래에셋, 교보, 현대차, DB, 롯데 등 7곳이 감독대상으로 지정됐다.

당국은 우선 오는 7월 1일자로 만료 예정인 금융그룹감독 모범규준을 개정 및 연장해 제도를 지속해 나가기로 했다. 이번 모범규준 개정 및 연장은 하루 뒤인 오는 12일 금융위 의결을 통해 확정 발표된다. 모범규준을 토대로 감독대상 지정과 자본 적정성 기준, 위험관리실태평가 등 향후 금융그룹감독 운영방안을 구체화하기로 했다.

감독대상은 현행 7곳 그대로 유지된다. 여수신·금융투자·보험 중 2개 이상을 영위하는 복합금융그룹이자 자산총액이 5조원을 넘고 금융회사가 1곳 이상이면 감독을 받는다. 그러나 향후 법 제정 시에는 비주력업종 규모 뿐 아니라 비중 등을 종합적으로 고려한다는 방침이다.

자본적정성 기준도 구체화된다. 자본적정성이란 금융부문 전체의 손실흡수능력을 업권별 자본규제에서 요구하는 최소기준의 합계 이상으로 유지하는 것으로, 손실흡수를 위한 자본비율이 100%를 넘도록 규정하고 있다. 올 하반기부터 중복자본 차감과 전이위험 산정에 대한 구체적인 기준을 마련해 내년 상반기부터 그룹별 자본비율을 체계적으로 산정·관리하기로 했다.

올 하반기부터 사전점검의 개념으로 매년 2~3개 금융그룹에 대해 위험관리실태를 평가한다. 은행지주사가 받는 경영실태평가와 유사한 형태다. 위험관리체계(30%), 자본적정성(20%), 위험집중·내부거래(20%), 소유구조·이해상충(30%) 등 네가지 항목을 평가한다. 그룹별로 2~3년에 한번씩 평가를 실시하고 1~5등급을 부여한다. 4등급 이하를 받은 금융그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고하기로 했다.

내년 상반기부터는 금융그룹 전이위험 평가를 실시한다. 전이위험은 동일그룹 내 특정 계열사의 부실이 금융부문 전체로 전이되는 위험을 말한다. 전이위험의 평가항목인 상호연계성은 계열사 출자 관계, 내부거래 의존도, 비금융계열사 부실화 위험으로 체크한다. 이해상충 가능성에 대해서는 금융그룹 소유구조와 이해상충 방지정책을, 위험관리체계는 대표회사 이사회 권한과 그룹 리스크 정책 등을 평가항목으로 설정했다.

금융그룹은 위험전이 가능성과 크기에 따라 1~5등급을 받으며 이에 따라 필요자본이 달라진다. 금감원은 분기마다 자본 적정성 비율을 산정할 때 같은 등급을 반영할 계획이다. 금감원은 이를 위해 이달까지 모의평가를 한 뒤 그 결과를 토대로 연구용역을 줘 올해 하반기 안에 평가 항목·지표를 보완하고 필요자본 가산 산정 방식을 구체화한다는 방침이다.

최종구 금융위원장은 "금융그룹 동반 부실로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 거울삼아 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구를 반영해야 한다"며 "금융그룹 스스로 지속가능한 경영을 위해 필요한 만큼 리스크 요인에 대해 선제적이고 실질적인 리스크관리를 해달라"고 말했다.