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▲사진=연합. |
대규모 투자손실 위기에 처한 금리 연계형 파생결합펀드(DLF)와 금리 연계형 파생결합증권(DLS) 판매 규모가 총 8224억원 수준으로 파악됐다.
이중 원금 전액이 손실된 우려가 큰 독일국채 10년물 금리 연계상품의 판매규모는 1266억원(15.4%)이다. 독일국채 연계 상품 만기가 내달부터 11월까지 도래하면 예상손실률은 95.1%에 이를 것으로 추정된다.
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▲자료=금융감독원. |
19일 금융감독원은 지난주 마무리한 DLF·DLS 실태조사 결과를 이같이 발표했다. 금감원이 파악한 DLF·DLS 판매잔액은 총 8224억원 수준이다. 금융사별로는 우리은행 판매액이 4012억원으로 가장 많다. 이어 KEB하나은행(3876억원), KB국민은행(262억원), 유안타증권(50억원), 미래에셋대우증권(13억원), NH증권(11억원) 순으로 판매가 됐다.
전체 판매잔액의 99.1%인 8150억원이 은행에서 사모 DLF 펀드 형태로 판매됐다. 나머지 74억원은 증권회사에서 사모 DLS 형태로 판매됐다.
투자자 중에서는 개인투자자 3654명이 전체 판매잔액의 89.1%에 이르는 7326억원을 투자한 것으로 파악됐다. 법인 118개사에서는 898억원을 투자했다.
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▲자료=금융감독원. |
이번에 판매된 상품 구조는 크게 두가지다. 하나는 기초자산을 독일 국채 10년물 금리에 삼는 것으로, 이미 원금손실 구간에 진입해 대규모 투자 손실 우려가 커지고 있다. 다른 하나는 영국와 미국 CMS 금리를 기초자산으로 삼는 상품이다.
독일 국채 10년물 금리 연계상품 판매잔액은 1266억원으로 전체의 15.4% 수준이다. 이중 우리은행에서만 1255억원, NH투자증권에서 11억원을 판매했다. 7일 기준 판매금액 전체가 손실구간에 이미 진입했으며, 만기기간인 9∼11월까지 유지시 1204억원이 손실될 것으로 추정된다. 평균 예상손실률은 95.1%에 이른다.
영국과 미국 CMS 금리 연계상품 판매잔액은 6958억원 수준이다. 이중 5973억원(85.8%)이 손실구간에 진입했다. 7일 기준 금리인 GBP 7년 CMS금리 0.598%, USD 5년 CMS금리 1.482%를 유지한다면 만기까지 3354억원 규모가 손실될 것으로 전망된다. 평균 예상손실률은 56.2% 수준이다. 만기별 잔액은 올해 492억원, 내년 6141억원, 2022년 325억원으로 파악된다.
금감원은 대량의 투자금 손실이 예고된 만큼 이달 은행 등 해당 상품 판매사와 증권사 등 발행사, 운용사 등을 대상으로 이달 중 합동검사에 착수한다. 해외금리 연계 파생결합상품이 구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는데도 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매된 과정을 들여다볼 방침이다. 특히 해당 상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정을 점검하고 관련 내부통제시스템을 집중 점검하기로 했다.
불완전판매 가능성도 나오는 만큼 이와 관련한 분쟁조정도 추진한다. 16일까지 해당 투자 손실 피해로 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건은 총 29건이다. 분쟁조정 관련 민원 현장조사를 실시하고 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토와 판례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행한다는 방침이다.
금감원 관계자는 "국내외 금융시장 변동성이 크게 확대되고 있다"며 "금리, 환율, 유가 등을 기초로 파생상품 등 고위험 금융상품 발행과 판매에 대한 모니터링을 더욱 강화하겠다"고 말했다.
[에너지경제신문=송두리 기자]
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