작년 9월 말 기준 보통주자본비율 12.26%...전년比 하락
"EU 등 주요국 대비 국내은행 자본적정성 미흡"
美SVB 사태로 특화은행 논의 영향 지적엔
"당초 계획대로 6월 말까지 개선방안 마련
|
▲김소영 금융위원회 부위원장은 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 제3차 회의에서 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향에 대해 논의했다. |
[에너지경제신문=나유라 기자] 금융당국이 국내 은행의 자본비율 제고를 위해 연내 경기대응완충자본(CCyB) 부과를 적극 검토한다. 당국은 최근 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태로 인해 스몰라이선스, 특화전문은행 등에 대한 논의에 영향이 있는 것 아니냐는 일각의 지적에는 "당초 계획대로 6월 말까지 개선방안을 마련할 것"이라고 강조했다. 은행권 내 경쟁을 촉진할 수 있는 정책들을 계속해서 검토하겠다는 뜻으로 해석된다.
금융위원회와 금융감독원은 김소영 금융위원회 부위원장 주재로 15일 제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반을 개최했다.
이 자리에서 참석자들은 우선 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향에 대해 논의했다. 은행권은 팬데믹 상황에서도 양호한 건전성을 유지했지만, 2022년부터 금리·환율의 가파른 상승 등으로 불확실성이 증대되고 있는 상황이다. 작년 9월 말 기준 보통주자본비율은 12.26%로 규제비율(7.0%~8.0%)을 상회하나, 채권평가손실 등 영향으로 2021년 말(12.99%) 대비 하락했다.
유럽연합(14.74%), 영국(15.65%), 미국(12.37%) 등 주요국과 비교해도 자본적정성이 상대적으로 미흡하다는 게 당국의 진단이다.
이에 당국은 2016년 도입한 경기대응완충자본 제도를 적극 검토한다. 경기대응완충자본이란 신용팽창기에 은행에 추가자본을 적립(0~2.5%)토록 하고 신용경색 발생시 자본적립 의무를 완화해 사용하도록 하는 제도다. 해당 제도는 바젤Ⅲ 자본규제의 일환으로 도입됐지만, 실제 활용은 안하고 있다. 당국은 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비하여 2~3분기 중 추가자본 적립의무를 부과하는 방안을 검토한다.
|
▲(자료=금융위) |
미국, EU 등 해외사례를 고려해 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다. 은행 스트레스테스트의 신뢰성을 제고하기 위해 테스트 전 과정에 대한 검증, 사후관리를 강화하는 제도정비도 병행한다.
현재 당국은 주기적으로 은행에 스트레스테스트(ST)를 실시토록 해 자본적정성 등 손실흡수능력을 점검하고 있지만, 테스트 결과가 미흡한 경우에도 개별 은행에 추가자본 적립의무 부과 등 직접적인 감독조치를 할 수 있는 법적 근거가 없다.
아울러 은행업 감독규정을 개정해 특별대손준비금 적립요구권도 도입한다. 현재 대손준비금은 감독규정상 최저적립률을 기준으로 산출됨에 따라 향후 경기변동 등을 선제적으로 반영해 손실흡수능력을 확충하는데 한계가 있다. 이에 금융위는 대손충당금 및 대손준비금 수준의 적정성에 대한 금감원의 평가 결과 등에 비춰 향후 은행의 예상되는 손실에 비해 대손충당금, 대손준비금이 부족하다고 판단되는 경우 은행에 대손준비금의 추가 적립을 요구할 방침이다. 금융위는 "상반기 중 세부 정비방안을 구체화하고, 하반기부터 제도개선을 추진할 것"이라며 "현재 ‘은행업 감독규정’ 개정 절차를 진행중으로 상반기 중 규정 개정을 완료하고 시행하겠다"고 밝혔다.
김소영 부위원장은 제3차 실무작업반 논의에 앞서 "최근 미국의 실리콘밸리 은행에 이어 시그니처 은행까지 폐쇄됐지만, 우리 금융시장에 미치는 영향은 제한적인 상황"이라고 말했다. 그는 "국내 은행은 양호한 유동성과 충분한 기초체력을 가지고 있는 것으로 평가되고 미국 관련 은행들에 대한 익스포저도 크지 않아 직접적인 영향은 제한적일 것으로 예상된다"고 강조했다.
김 부위원장은 "다만 향후 시장 변동성이 확대될 가능성을 배제할 수 없는 만큼, 금융당국은 높은 경각심을 갖고 관계기관과 함께 시장상황을 실시간 모니터링하는 등 금융안정 유지에 총력을 다하겠다"고 설명했다.
일각에서는 이번 SVB 사태로 인해 ‘은행권 영업·경영 관행·제도 개선 TF’의 스몰라이센스, 특화전문은행 등에 대한 논의에 영향이 있는 것 아니냐는 지적도 나온다. 이에 대해 김 부위원장은 "이미 밝힌 바와 같이 금번 TF는 금융안정과 소비자 보호를 전제로 은행권 내 실질적 경쟁을 촉진할 수 있는 방안을 검토하고 있다"며 "당초 계획대로 6월말까지 개선방안을 마련해나갈 것"이라고 밝혔다. 금융위는 은행의 비용 효율성 측면에서 인건비 비중과 개별 보수의 구성, 희망퇴직금 등에 대해 국내은행과 글로벌 주요은행을 비교분석해 추가 개선 여부를 검토할 계획이다.
;){kind=link}