▲KB금융지주, KB국민은행.(사진=에너지경제신문DB)
KB금융지주가 올해 원/달러 환율 상승으로 보통주자본(CET1)비율 성장 여력이 줄어든 점을 고려해 위험가중자산(RWA) 환율 민감도를 최소화하는 작업들을 진행하고 있다.
CET1 비율에 따라 주주환원 규모도 달라지는 만큼 장외파생상품 만기 관리, 거래상대방의 신용리스크 관리 등을 통해 CET1 비율 하락 폭을 최소화하겠다는 전략으로 해석된다.
23일 KB금융지주에 따르면 이 회사는 올해 3월 말 기준 CET1 비율 13.63%를 기록했다. 작년 말(13.82%) 대비 0.19%포인트(p) 하락했다.
우선 1분기 그룹 당기순이익(지배기업 지분 순이익)이 1조8924억원으로 1년 전보다 11.5% 증가한 점은 CET1 비율에 긍정적이었다. 순이익 증가는 CET1 비율을 0.52%포인트 끌어올렸다.
그러나 1분기 원/달러 환율이 약 80원 오르면서 그룹 RWA가 작년 말 357조원에서 올해 3월 말 366조원으로 증가했다. 이로 인해 CET1 비율은 0.33%포인트 하락했다. 현금배당(0.11%p), 자사주 매입(0.16%p)도 CET1 비율 하락 요인으로 작용했다.
염홍선 KB금융지주 리스크관리담당(CRO) 전무는 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “CET1 비율이 원/달러 환율 상승 등으로 19bp(1bp=0.01%포인트(p)) 정도 영향을 받았고, 2·3·4분기에 걸쳐 성장할 수 있는 여력이 줄어들었다"며 “현재 RWA 환율 민감도를 줄이고자 장외파생상품 만기 관리, 거래 상대방의 신용리스크 관리 등을 진행하고 있다"고 밝혔다.
그는 “데이터 정비, 포트폴리오 리밸런싱 등을 통해 추가적인 RWA 활용 여력을 확보하는 작업들도 벌이고 있다"며 “이에 더해 (금융당국이 최근 발표한) 자본규제 합리화 방안에 따라, 규모가 크진 않지만 RWA 증가분을 일부 활용할 수 있을 것"이라고 설명했다.
금융당국은 은행권에 연평균 손실금액 5% 이상의 대규모 금융사고가 발생해 이를 자본비율상 운영리스크로 3년 이상 인식했다면, 운영리스크 산출에서 제외하기로 했다.
최근 대규모 금융사고로 운영리스크 손실사건 규모가 늘었는데, 자본비율을 산출할 때 10년간 반영돼 은행권에 상당한 부담이 된다는 점을 고려한 것이다. 금융감독원은 이달 말부터 은행권으로부터 운영리스크 손실사건 배제 신청서를 접수받을 예정이다.
이와 관련해 염홍선 전무는 “KB국민은행은 2024년 홍콩H지수 ELS 손실로 약 7450억원의 자율배상을 진행했다"며 “내년 상반기 중 배제대상으로 승인받으면 CET1 비율에 약 20bp 영향을 줄 것으로 예상한다"고 설명했다.
KB국민은행은 올해 연간 가계대출이 1~2% 성장할 것으로 전망했다. 기업대출 성장률은 6~7%로 추산했다. 이를 고려하면 올해 KB국민은행 전체 대출 성장률은 약 4% 수준이다.
서기원 KB국민은행 부행장은 “생산적 금융 기조로 기업대출 유치 경쟁이 심화될 것"이라며 “중소법인은 우량자산 위주로 대출을 늘리고, 개인사업자(소호·SOHO)는 선별취급을 통해 적정 수준의 성장을 추진하겠다"고 밝혔다.
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