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▲사진=하이투자증권 제공 |
하이투자증권은 19일, ‘하이 DNDN 에버그린 EMP 펀드’에 대해 하이자산운용의 펀드 운용시스템과 로보어드바이저 테스트 베드를 통과한 업라이즈투자자문의 자문을 바탕으로 운용되는 상품이라고 밝혔다. DNDN(든든)은 업라이즈투자자문에서 제공하는 투자일임 서비스다.
국내외 채권과 주식, 원자재 등 다양한 자산에 투자하는 글로벌 ETF에 초 분산 투자를 통해 자본 차익과 배당 수익을 추구하며, 지난해 2월 21일 설정 후 3개월 수익률 2.49%, 연초 후 6.11%의 성과를 보이고 있다.
이 펀드는 세계적인 헤지펀드 운용사인 브릿지워터사의 창업자인 레이 달리오의 "올웨더 투자전략"을 로보어드바이저 알고리즘을 활용하여 재구성했다. 경기 국면을 성장/불황/인플레이션/디플레이션의 4개 국면으로 구분하고 각 경기 국면에 위험을 25%씩 동일하게 배분하는 방식으로 포트폴리오를 구성한다. 특정 경기 국면 판단에 근거한 투자를 지양하고 위험을 동일하게 배분하는 방식의 투자를 통해 경기 국면과 관계없이 장기적이고 꾸준한 수익 창출을 추구한다.
업라이즈투자자문이 주식, 채권, 원자재 등 시장 대표자산군과 신규상장 ETF 등 국내외 3000개 이상 데이터를 수집하고 다각적인 데이터 정제 과정을 거쳐 10여개의 ETF 포트폴리오 풀(Pool)을 구성하고, 하이자산운용은 정량 스코어링을 통해 최종 투자 자산을 선정한다. 운용 자산의 지속적인 모니터링을 통해 월 중에는 5% 내외로 수시 리밸런싱을 실시하고, 월 정기 리밸런싱 및 연간 알고리즘 조정으로 각 경기 국면 변동에 대응하여 위험을 동일하게 배분하도록 한다.
‘하이 DNDN 에버그린 EMP 펀드’는 해외자산에 투자하여 운용하는 상품인 만큼 환율 변동이 투자 손익에 영향을 끼칠 수 있다. 투자자산 대부분을 원화로 투자하고 있는 한국인의 투자 포트폴리오를 고려하여 환오픈 전략을 주로 사용하고 있다. 환율 상승에 따른 추가 수익을 기대할 수 있으며, 시장 상황에 따라 필요시 환율하락 위험 방어를 위해 환헤지 전략을 수행할 수 있다.
하이투자증권 관계자는 "최근과 같이 숨 고르기 장세가 나타나고 있는 상황에서는 경기 상황과 상관없이 지속적인 성과를 추구할 수 투자전략이 유효하다"라며 "분산 투자를 통해 어떠한 경기 국면에서도 지속적인 성과 창출을 추구하는 ‘하이 DNDN 에버그린 EMP 펀드’가 유용한 수단이 될 것이며, 연금저축이나 IRP, ISA 계좌 등에 장기투자도 고려할 수 있다"고 강조했다.
paperkiller@ekn.kr
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