이복현, 스위스 바젤 최고위급 회의 참석
기후리스크 관련 향후 업무추진 방향 논의
한은, 기후 스트레스테스트 워크샵 개최
중소형 금융사에 기후리스크 측정 공유
금융권, 기후변화 대응 지연시 건전성 타격
온실가스 감축, 녹색금융 지원 확대 등 총력
▲대형 금융사들은 기후 리스크로 인해 발생할 수 있는 잠재손실을 계량화하기 위해 기후 스트레스 테스트를 잇달아 실시하고 있다.
폭염, 폭설, 집중호우 등 기후위기가 심화되는 가운데 기후위기에 적극적으로 대응하기 위해서는 금융권의 역할이 중요하다는 목소리가 나온다.
25일 금융권에 따르면 이복현 금융감독원장은 이달 12일 스위스 바젤에서 열린 바젤은행감독위원회(BCBS) 최고위급 회의(GHOS)에 참석해 바젤Ⅲ 이행현황과 기후리스크 관련 향후 업무추진 방향에 대해 논의했다.
GHOS는 바젤은행감독위원회의 최고 의사결정기구로서, 회원국 금융감독기관장 및 중앙은행 총재가 참석한다.
바젤위원회는 은행의 기후 리스크 공시에 관해 회원국들의 다양한 입장, 견해를 반영해, 향후 자율이행방식으로 기후 리스크 공시규제체계를 발표할 예정이다. 바젤위원회는 이상기후가 금융시스템에 미치는 영향을 분석하는 작업에 중점을 두고, 업무를 진행한다.
이와 별개로 한국은행은 이달 국내 금융사의 기후 리스크 관리 역량을 강화하고자 은행, 보험사를 대상으로 '기후 스트레스 테스트 워크샵'을 개최했다.
대형 금융사들은 기후 리스크로 인해 발생할 수 있는 잠재손실을 계량화하기 위해 기후 스트레스 테스트를 잇달아 실시하고 있다. 지난해 KB국민·신한·하나·우리·NH농협·iM·부산은행등 은행 7곳과 삼성생명, 삼성화재, 교보생명, 한화생명, 신한라이프, 현대해상, KB손해보험 등 보험사 7곳이 한국은행, 금융감독원과 공동으로 기후 스트레스 테스트를 실시한 바 있다.
그러나 중소형 금융사는 인적자원이나 전문지식이 부족해 기후 스트레스 테스트를 시행하지 못하고 있다. 이에 한국은행은 이번 워크샵에서 중소형 금융사들을 중심으로 기후 리스크 측정 기법을 공유했다.
▲KB금융그룹이 기후변화 이슈, 리스크에 대해 이사회, 경영진의 인식을 높이고 관련 역량을 강화하고자 다양한 교육 기회를 제공 중이다. 사진은 주요 계열사별 기후변화 관련 교육 실시 현황.(자료=2023 KB금융 지속가능경영보고서)
한국은행과 금융감독원 분석에 따르면 기후변화에 적절히 대응하지 못하거나 대응이 지연될 경우 금융사들의 건전성에도 부정적인 영향을 미친다. 반면 적절한 기후대응 정책이 시행되면, 장기적으로 친환경기술 발전을 촉진하고, 기후리스크를 완화해 금융기관의 손실을 일정 수준에서 관리할 수 있다.
이창용 한국은행 총재가 기후변화 속에 금융권의 역할이 중요하다고 강조한 것도 이러한 이유다. 이 총재는 지난 3월 기후금융 컨퍼런스에서 “금융기관은 기후변화로 인한 물리적 리스크에 대해 위험 관리자로, 전환 리스크에 대해서는 녹색전환을 위한 자금을 공급하는 위험 수용자로서 역할을 수행해야 한다"고 밝혔다. 이를 위해서는 기후 리스크가 실물경제와 금융시스템에 미치는 영향을 정확하게 측정하고 평가하는 것이 관건이다.
▲신한금융그룹이 고탄소 업종에 대한 투자를 철회하지 않고, 친환경으로 전환할 수 있는 전환금융을 지원하며 탄소 저감을 위한 금융사의 과제를 해결하고 있다. 사진은 신한금융그룹 전환금융 정책.(자료=신한금융 2023 ESG 보고서)
전문가들은 향후 극심한 기후 리스크가 금융사들에게 위험요인이자 기회요인으로 작용할 수 있다고 내다봤다.
우선 기후변화로 부동산 등 자산 가치가 하락하고, 공급망 문제 관련 기업들의 대출 부실 위험이 커지는 점은 위험요인으로 거론된다. 반면 바다·물 관련 블루 본드 시장은 아직 초기 성장 단계로, 성장 잠재력이 클 수 있고, 글로벌 협약 증가로 보조금이 지원되는 것도 기회요인이다.
실제 주요 금융사들은 적극적으로 기후위기 대응 노력을 펼치고 있다.
KB금융지주는 2050년 탄소중립 이행을 위한 중장기 추진 전략인 'KB Net Zero S.T.A.R'를 바탕으로 녹색금융 투자 확대, 자산 포트폴리오 관리, 중소기업의 친환경 경영 지원, 온실가스 직접 감축 등의 전략을 세웠다. 이에 맞춰 KB국민은행은 대형 건물과 영업점 등에 태양광 발전 설비를 설치해 온실가스를 감축하고 있다.
이러한 노력의 결과로 KB금융지주는 탄소정보공개 프로젝트(Carbon Disclosure Project, 이하 CDP) 한국위원회가 국내 산업별 기후변화 대응 부문 우수기업에 수여하는 '탄소경영 섹터 아너스'에 8년 연속 선정됐다. KB금융의 적극적인 기후위기 대응 노력을 대외적으로 인정받은 것이다.
신한금융은 CDP 한국위원회가 발표하는 2024년 기후변화 대응 부문에서 최고 등급인 리더십 A를 받으며 7년 연속 명예의 전당, 4년 연속 플래티넘 클럽에 등재됐다. 신한금융은 녹색분류체계 적합성 심사 체계 구축을 통해 기업의 저탄소 전환을 위한 녹색금융 지원을 확대하고 있다. 그룹 임직원들의 업무 중 탄소배출량을 측정 및 관리하는 '그린 인덱스 제도'를 도입해 적극적인 참여를 독려하는 등 ESG 문화 내재화에 주력하고 있다.
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