국내은행 17곳 중 BIS비율·보통주비율
감독당국 기준 큰 폭 상회...은행권 ‘톱’
제일銀, 신용위험자산 감소·위험자산 최적화 영향
씨티銀, 소비자금융 철수→가계여신 감소...위험자산↓
▲한국씨티은행, SC제일은행.
외국계 은행인 SC제일은행과 한국씨티은행이 1분기 순이익 감소에도 주요 은행 가운데 자본비율이 최대치를 기록했다. 한국씨티은행의 경우 소비자금융 철수로 가계여신이 줄어든 점이 자본비율에 영향을 미쳤고, SC제일은행은 회사 내부적으로 위험가중자산 최적화 전략을 가동한 영향이다.
30일 금융감독원에 따르면 SC제일은행은 3월 말 현재 국제결제은행(BIS) 총자본비율 21.10%, 보통주자본비율 16.95%를 기록했다. 이 중 BIS비율은 지난해 초 바젤3 최종안 도입 이후 5분기 연속 20%를 상회했다. 작년 말과 비교하면 BIS비율과 보통주자본비율은 각각 1.70%포인트, 0.97%포인트 하락했지만, 1년 전보다는 각각 0.01%포인트, 0.55%포인트 올랐다.
한국씨티은행은 3월 말 BIS 총자본비율 32.74%, 보통주자본비율 31.67%를 달성했다. 1년 전과 비교하면 BIS비율은 5.20%포인트 상승했고, 지난해 12월 말과 비교해도 0.15%포인트 올랐다. 보통주자본비율은 5.22%포인트 올랐고, 지난해 말보다는 0.16%포인트 상승했다.
▲국내은행 보통주자본비율 / 총자본비율 현황. (자료=금감원)
BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표다. 감독당국의 규제기준은 총자본비율 10.5%, 보통주자본비율 7.0%다. 두 회사 모두 자본비율이 당국의 규제비율을 상회하는 것은 물론 은행권 통틀어서도 상위권이었다.
국내 은행 17곳 가운데 BIS비율이 16% 이상이면서 보통주자본비율이 14% 이상을 모두 충족하는 은행은 한국씨티은행, SC제일은행, 카카오뱅크 등 세 곳에 불과했다. 국내 은행 중 SC제일은행과 한국씨티은행의 건전성이 가장 양호하다는 의미다.
특히나 SC제일은행의 경우 1분기 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 손실 사태로 순이익이 감소했음에도 최고의 자본비율을 사수했다. SC제일은행은 1분기 ELS 상품의 배상추정액 1329억원을 일회성 영업외비용으로 인식함에 따라 1분기 순이익이 전년 동기 대비 67.8% 감소한 408억원에 그쳤다. 한국씨티은행은 민생금융지원 등 일회성 영업외 비용이 늘면서 1분기 순이익 733억원으로 1년 전보다 13.6% 줄었다.
한국씨티은행은 2022년 2월 소비자금융 사업 축소로 모든 상품, 서비스에 대한 신규 계약 체결을 중단한 점이 자본비율에 긍정적인 영향을 미쳤다. 소비자금융 철수로 가계여신이 작년 말보다 10% 넘게 감소하면서 위험가중자산이 줄어들었고, 이것이 자본비율 상승으로 이어졌다는 설명이다. 제일은행의 경우 ELS 손실 배상으로 운영위험이 증가하면서 위험가중자산이 늘었음에도 1년 전보다는 신용위험가중자산이 줄었고, 위험가중자산을 최적화한 점이 자본비율에 긍정적인 영향을 미쳤다.
감독당국 관계자는 “한국씨티은행은 소비자금융 철수라는 특수한 요인이 있었고, SC제일은행은 위험노출액(익스포져)을 무리하게 확대하지 않는 등 본사 방침이나 바젤3 도입 등이 종합적으로 자본비율에 영향을 줬을 것"이라며 “각 회사들이 전략에 따라 자본비율을 안정적으로 가져가는 것"이라고 밝혔다.
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